El problema de este arranque es que no está documentado por Parallels de forma directa por lo que es una información muy difícil de localizar, incluso haciendo búsquedas en inglés ya que por defecto uno espera poder hacerlo desde la EFI, cuando la realidad es que hay que pasar un parámetro a la EFI en las opciones de arranque
Así, con la máquina virtual apagada, abre las opciones y marca la casilla para Seleccionar dispositivo al arrancar y en el cuadro de diálogo pasaremos el siguiente argumento a la EFI para que la máquina virtual arranque desde la partición de recuperación.
vm.efi.mac_recovery=1
Ahora, al arrancar, la máquina virtual irá directamente a la partición de recuperación. Una vez terminado el trabajo sobre esta partición, solo queda apagar la máquina virtual y desactivar la casilla y eliminar los parámetros de inicio para un arranque normal.
Muy bueno.