Esta opción puede configurarse en Preferencias del Sistema > Sonido > Efectos de Sonido, marcando o desmarcando la correspondiente casilla.
Sin embargo, en ocasiones puede que este sonido de feedback puede que no sea necesario, o al revés, puede que tengas esta casilla desmarcada y en ese momento necesites que suene[note]Por ejemplo, para comprobar que la salida de audio está funcionando[/note].
El truco es usar la tecla mayúsculas. Independientemente de la selección que tengas hecha en Preferencias del sistema, funcionará al revés. Es decir, si tienes la casilla activada y no quieres el sonido, no lo producirá y si tienes la casilla desmarcada y necesitas el sonido, al pulsar mayúsculas y las teclas multimedia del teclado para subir o bajar el volumen, producirá ese sonido.
Un truco más: si usas ⇧⌥ mientras pulsas las teclas multimedia, en lugar de subir o bajar un punto el volumen, estos pasos se dividen en 4, por lo que puedes hacer un ajuste mucho más fino del volumen en el Mac.