Mensajes está atado a nuestra cuenta de iCloud. El problema es que cuando configuramos la aplicación, es necesario seleccionar en todos los dispositivos la cuenta asociada al mismo, y debido a que es factible que tu cuenta tenga varios alias (.mac, .me, .icloud, incluso otras cuentas) otro usuario puede enviarte un mensaje a una cuenta que no esté configurada en un dispositivo y por eso no aparece en ese dispositivo o en el resto.
Para solucionar este problema hay que ir dispositivo por dispositivo.
En preferencias de Mensajes en el Mac, sección Cuentas, revisa los correos electrónicos en los que puedes recibir mensajes y en la parte inferior tienes un menú en el que puedes seleccionar con que identificativo quieres Iniciar nuevas conversaciones.
Estos mismos ajustes deben estar configurados en iOS, y por supuesto, en cada dispositivo. En iOS, abre la aplicación Ajustes y desplázate a la sección de Mensajes. Allí deben estar los mismos correos y número de teléfono que en el Mac y adicionalmente, debes seleccionar la misma ID para Iniciar nuevas conversaciones de forma que con todos estos ajustes iguales la sincronización funcionará ahora y dejarás de recibir mensajes en un dispositivo que no se reciben en otros.
Pues si, esto venía siendo un incordio. Gracias.