La imagen que te aparecerá portará el icono del panel de control de Seguridad y Privacidad y puede confundir a los usuarios menos expertos haciéndoles pensar que hay un problema real de seguridad con esa aplicación. Nada más lejos.
Lo que está ocurriendo es que el sistema está verificando el firmado de código de la aplicación, una de las características de Gatekeeper, y si el proceso, que normalmente se realiza de forma rapidísima y en segundo plano, se retrasa por algún motivo, aparece este cuadro de diálogo a veces durante unos breves instantes, por lo que parece que “hay un problema” cuando realmente no lo hay. Simplemente se trata de una verificación de la aplicación y una vez verificada, se abrirá sin problemas.